Binary Put Option Delta

Opzioni binarie News - Portato a voi da NADEX Autore: John Kmiecik mercato Taker Mentoring Inc. Non importa quale tipo di veicolo è il commercio, gli operatori sono sempre alla ricerca di un bordo per mettere le probabilità dalla loro parte e le opzioni binarie non sono diversi. Anche se le opzioni binarie non hanno citazioni delta e gamma quotate, ci sono alcuni parametri che possono aiutare un trader di opzioni binarie mettere le probabilità sul suo lato, in modo simile a come un commerciante equity option utilizza l'opzione ldquogreeksrdquo a fare lo stesso. Letrsquos iniziare Abbattendo quale opzione delta e gamma sono, e come equità commercianti opzione utilizzano questi componenti chiave. Opzione greci L'opzione quotgreeksquot aiutare a spiegare come e perché i prezzi delle opzioni si muovono. Opzione delta e l'opzione di gamma sono particolarmente importanti perché possono determinare come i movimenti del sottostante possono influenzare un prezzo optionrsquos. misure Opzione delta quanto il valore teorico di un'opzione cambierà se il sottostante si muove verso l'alto o verso il basso di 1. Ad esempio, se una opzione call è al prezzo di 1,50 e ha un'opzione delta del 0.60 e le mosse di base superiore di 1, la opzione call dovrebbe aumentare di prezzo a 2,10 (1,50 a 0,60). Opzione gamma è il tasso di variazione di opzioni delta rispetto ad un cambiamento nella sottostante. In altre parole, l'opzione gamma può determinare il grado di delta mossa. Ad esempio, se una opzione call ha un'opzione delta 0,40 e un'opzione gamma di 0,10 e mosse sottostanti superiori di 1, il nuovo delta sarebbe 0.50 (0.40 0.10). I commercianti Definizione È la definitionquot quottraderss di Delta che mette a confronto di opzioni binarie. Molti commercianti di opzione diranno che delta è la probabilità di un'opzione con scadenza in-the-money. Qualsiasi equity option con un delta di 0,40 può essere interpretato dai commercianti nel senso che il sottostante ha una probabilità del 40 per cento di scadenza in-the-money. Uno dei optionrsquos binari attributi più grandi è la sua semplicità. valutazione delle opzioni binarie possono essere pensato come la probabilità che l'opzione scade nel (ITM) o out-of-the-money (OTM) in scadenza a seconda se l'opzione viene acquistato o venduto. Una opzione binaria Esempio Al momento della stesura di questo, le CME E-mini SampP 500 future su indici, il mercato sottostante, che la 500 binario Nadex statunitense si basa su, é scambiata intorno a 2099.00. Una opzione binaria con un prezzo di esercizio di 2.093,50 (cioè l'opzione scade ITM se il valore di scadenza sottostante Nadex è ancora 0.001 di sopra di tale prezzo di esercizio) con scadenza il giorno successivo avrebbe potuto essere acquistato per 64. Il prezzo di 64 è essenzialmente la probabilità del binario scade in the money. Riskreward è chiaramente definito con le opzioni binarie, che si traducono in una vincita di 100 per ogni contratto. In sostanza l'acquirente mette su un contratto di 64 e profitti 36 (100 ndash 64) se il mercato sottostante chiude al di sopra del prezzo d'esercizio alla scadenza. Sulla base del prezzo di acquisto, il commerciante che ha acquistato il binario avuto la possibilità 64 l'opzione stava per scadere in the money, e, quindi, è stato premiato con una vincita più piccola a causa della percentuale di essere in suo favore, quando è stato avviato il commercio. In sostanza, il prezzo di acquisto 64 è vicino ad essere come una opzione che aveva un delta 0,64. Invece di ITM opzioni ritengono che l'opzione binaria scade out-of-the-money (OTM). Usando lo stesso esempio in cui il mercato sottostante è scambiato intorno a 2099.00 ma qui stiamo usando un più alto sciopero di 2.217,50 dove il prezzo binario è quotato a 9 in scadenza il giorno successivo. Con la vendita di questo livello sciopero binario, il commerciante pensa che il mercato sottostante non chiuderà sopra 2.117,50 alla scadenza. Ovviamente il commerciante ha il bordo commercio iniziale, ma mette in su 91contract (100 ndash 9) per il commercio binario. A scadenza se il binario rimane OTM poi il binario scadrà valore (sotto 2117,50) con il contratto di stabilirsi a 0. A questo punto il venditore binario riceverà la scadenza di pagamento di 100 insediamenti per contratto, compensazione un profitto 9 non comprese le spese di cambio. In questo caso, il delta per questo prezzo di esercizio potrebbe essere considerato 0,09 causa di ciò che l'opzione è stata venduta per. In altre parole, sulla base del prezzo, l'opzione aveva solo una possibilità di 9 in scadenza ITM che ha senso anche dal punto di vista riskreward. Il commerciante aveva un rischio massimo di 91 un contratto e solo una ricompensa 9 max. Perché qualsiasi operatore in considerazione questo scenario Beh, la risposta è semplice, il rovescio della medaglia di una probabilità favorevoli 9 è una probabilità del 91 sfavorevole quindi in questo caso il venditore binario ha le probabilità. Opzione prezzi Modifica Sempre Se avete mai scambiato opzioni binarie o di capitale, si sa che i prezzi sono in continua evoluzione. Uno dei motivi prezzi delle opzioni stanno cambiando è dovuto alla possibilità di gamma per le opzioni azionarie e la gamma percepita in opzioni binarie. Per entrambe le opzioni binarie e patrimoniali, il tempo erode la probabilità per le opzioni OTM che scadono ITM e l'ora aumenta la probabilità di opzioni ITM scadenza ITM. Opzione gamma aumenta quanto più l'opzione arriva a scadenza. Ciò ha senso perché un'opzione equità può avere un delta di 1 (ITM) o 0 (OTM) alla scadenza niente in mezzo. Quanto più l'opzione arriva a scadenza più il delta può cambiare a causa del delta essere 0 o 1. Questo è il motivo per cui la gamma cresce più grande e può influenzare il delta più come le teste di opzione in scadenza. Opzione e Gamma percepito Anche se non vi è alcuna gamma collegato a opzioni binarie, i prezzi cambiano, proprio come farebbero nel tempo con opzioni su azioni. Il modo migliore per comprendere questo principio con le opzioni binarie è quello di immaginare il sottostante che evolvono lateralmente mentre si dirige più vicino alla scadenza. Tornando al nostro esempio precedente in cui l'opzione binaria ITM è stato acquistato con un prezzo di esercizio di 2.093,50 in scadenza il giorno successivo, assumere le sottostanti commerci mercato laterale, mentre sempre più vicino alla scadenza binario. Il binario è già ITM in modo che il prezzo binario continuerà a salire, a causa della crescente delta o probabilità di scadere binario in denaro. Tale probabilità aumenta perché ora c'è meno tempo. Per esempio, il costo originario dello sciopero 2.093,50 era 64 con scadenza il giorno successivo. Se il mercato sottostante rimane relativamente tranquilla, con solo due ore a sinistra fino alla scadenza, il prezzo binario potrebbe aumentare fino a 90. Il prezzo di acquisto ed essenzialmente il delta dell'opzione continuerà a crescere, il che significa la vincita continuerà a ridursi a causa del tempo . Il prezzo aumenterà l'opzione binaria, proprio come il delta aumenterebbe più vicino alla scadenza. Il più vicino alla scadenza, più di gamma ha un ruolo con le opzioni azionarie cambiando delta. Le opzioni binarie fondamentalmente funzionano allo stesso modo, anche se i cambiamenti vengono riflessi e visti solo nel prezzo e non anche su una catena optionrsquos azionari. Ultimo pensiero La bellezza di opzioni binarie è che ci sono così tante scadenze diverse, che vanno da cinque minuti fino ad una settimana. Mantenere delta e gamma in mente, il più breve periodo di tempo, il più grande le modifiche possono essere le opzioni binarie. Per una opzione binaria che è vicino a scadenza, una mossa rapida e inaspettata può trasformare un commercio redditizio in un perdente, e, naturalmente, si può lavorare in modo favorevole e in un lampo. Se si dispone di un bias e si aspettano una mossa prima della scadenza, poi il silenzio ldquogreeksrdquo potenzialmente in grado di dare il commerciante binario un rapporto riskreward desiderabile. Si consideri il delta e gamma di opzioni binarie percepita o silenziosa prossima volta che si sono negoziazione e vogliono mettere le probabilità dalla tua parte. può essere la differenza di massimo profitto e la massima perdita prima di quanto pensi futures, opzioni, swap e il commercio coinvolgere rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. I dati di mercato è di proprietà della Borsa. I dati di mercato è in ritardo di almeno 10 minuti. 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Anche se le opzioni binarie non hanno citazioni delta e gamma quotate, ci sono alcuni parametri che possono aiutare un trader di opzioni binarie mettere le probabilità sul suo lato. Continua a leggere i valori here. BREAKING GIÙ Delta può essere positivo o negativo a seconda del tipo di opzione. Ad esempio, il delta di un'opzione call va sempre da 0 a 1, perché, come le sottostanti attività aumenta di prezzo, opzioni call aumento di prezzo. Mettere delta opzione variano sempre da -1 a 0, perché con l'aumentare del titolo sottostante, il valore delle opzioni put diminuire. Ad esempio, se un'opzione put ha un delta di -0.33, se il prezzo degli aumenti di attività sottostanti di 1, il prezzo della put diminuirà di 0,33. In pratica, gli aiutanti di software di calcolo calcoli veloci. Tecnicamente, il valore del delta opzioni è la derivata prima del valore dell'opzione rispetto al prezzo securitys sottostante. Delta è spesso usato dai professionisti degli investimenti e commercianti per le strategie di copertura. Delta Esempi Comportamento Delta è una statistica importante per calcolare quanto è uno dei motivi principali prezzi opzione Sposta il modo in cui lo fanno. Il comportamento di chiamata e delta opzione put è altamente prevedibile ed è molto utile per i gestori di portafoglio, i commercianti e gli investitori individuali. Chiamata comportamento delta opzione dipende dal fatto che l'opzione è in-the-money, cioè la posizione è attualmente redditizia, at-the-money, cioè le opzioni di prezzo di esercizio attualmente è pari al prezzo di titoli sottostanti, o out-of-the-money, il che significa l'opzione al momento non è redditizio. In-the-money opzioni call avvicinarsi a 1 con l'avvicinarsi di scadenza. Al-the-money opzioni call in genere hanno un delta di 0,5, e il delta del out-of-the-money opzioni call approcci 0 con l'avvicinarsi di scadenza. L'opzione più profonda in-the-money chiamata, più il delta sarà di 1, e più l'opzione si comporterà come l'attività sottostante. comportamenti delta Opzione Put dipendono anche dal fatto che l'opzione è in-the-money, at-the-money, o out-of-the-money e sono l'opposto di opzioni call. In-the-money put avvicinarsi a -1 con l'avvicinarsi di scadenza. Al-the-money opzioni put in genere hanno un delta di -0.5, e il delta di opzioni put out-of-the-money si avvicina a 0 con l'avvicinarsi di scadenza. Il più profondo in-the-money l'opzione put, più il delta sarà quello di -1.Options Strategie di Trading: Understanding Posizione Delta Figura 2: ipotetica SampP 500 opzioni a lungo chiamata. A questo punto, si potrebbe chiedere che cosa questi valori delta si stanno dicendo. Consente di utilizzare il seguente esempio per illustrare il concetto di semplice delta e il significato di questi valori. Se un'opzione chiamata SampP 500 ha un delta di 0,5 (per un vicino o at-the-money opzione), una mossa un punto (che vale 250) del contratto future sottostante produrrebbe un cambiamento 0.5 (o 50) ( vale la pena 125) del prezzo dell'opzione call. Un valore delta di 0,5, quindi, si dice che per ogni 250 variazione del valore dei futures sottostanti, l'opzione di variazioni di valore di circa 125. Se si dovesse lungo questa opzione call e futures SampP 500 sposta su di un punto, la vostra opzione call guadagnerebbe circa 125 in termini di valore, assumendo che non altre variabili cambiano nel breve periodo. Diciamo circa perché, come le mosse di base, Delta cambierà pure. Essere consapevoli del fatto che, come l'opzione si allontana in the money, Delta si avvicina a 1,00 su una chiamata e 1,00 su una put. A questi estremi c'è un rapporto vicino o reale uno-a-uno tra variazioni del prezzo dei cambiamenti di fondo e le successive del prezzo dell'opzione. In effetti, a valori delta di 1,00 e 1,00, l'opzione rispecchia il sottostante in termini di variazioni dei prezzi. Anche tenere a mente che questo semplice esempio non si assume alcuna variazione di altre variabili come la seguente: Delta tende ad aumentare come ci si avvicina alla scadenza per vicino o at-the-money opzioni. Delta non è una costante, un concetto relativa a gamma (un'altra misura di rischio), che è una misura della velocità di variazione del delta proposta una azione di sottostante. Delta è soggetto a modifiche riportate variazioni della volatilità implicita. Vs. lunga Opzioni brevi e Delta come una transizione in guardando posizione di Delta, permette primo sguardo a come posizioni corte e lunghe cambiare l'immagine un po '. In primo luogo, i segni negativi e positivi per i valori di Delta di cui sopra non raccontare la storia completa. Come indicato nella figura 3 di seguito, se si è a lungo una chiamata o un put (cioè, li acquistato per aprire queste posizioni), allora il put sarà delta negativo e il delta chiamata positivo tuttavia, la nostra posizione attuale determinerà il delta dell'opzione come appare nel nostro portafoglio. Si noti come i segni sono invertiti in breve put e call breve. Figura 3: segni Delta per le opzioni lunghe e corte. Il segno delta nel vostro portafoglio per questa posizione sarà positivo, non negativo. Questo perché il valore della posizione aumenta se gli aumenti sottostanti. Allo stesso modo, se siete a corto di una posizione di chiamata, si vedrà che il segno è invertita. La breve chiamata ora acquista un delta negativo, il che significa che se gli aumenti sottostanti, la posizione di chiamata breve perderà valore. Questo concetto ci porta in posizione delta. (Molte delle complessità coinvolte nel trading opzioni è minimizzato o eliminato quando trading di opzioni sintetici. Per saperne di più, date un'occhiata Opzioni sintetici Fornire vantaggi concreti.) Posizione Delta posizione delta può essere compresa facendo riferimento all'idea di un rapporto di copertura. In sostanza, delta è un rapporto di copertura perché non ci dice quante opzioni sono necessari contratti di copertura di una posizione lunga o corta nel sottostante. Ad esempio, se un'opzione chiamata at-the-denaro ha un valore delta di circa 0,5 - il che significa che vi è un 50 possibilità l'opzione terminerà in denaro e 50 possibilità finirà fuori del denaro - allora questo delta ci dice che ci sarebbero voluti due opzioni call at-the-money per coprire un contratto breve del sottostante. In altre parole, è necessario due opzioni a lungo chiamata a coprire un breve contratto future. (Due opzioni call di lunghezza x delta del 0,5 posizione delta di 1,0, che equivale a una posizione corta future). Ciò significa che un aumento di un punto in avvenire SampP 500 (perdita di 250), che si è breve, sarà compensato da un unico punto (2 x 125 250) guadagno nel valore delle due opzioni call lunghi. In questo esempio, diremmo che siamo posizione neutra-delta. Variando il rapporto di chiamate al numero di posizioni nel sottostante, possiamo trasformare questa posizione delta positivo o negativo. Ad esempio, se siamo rialzista, possiamo aggiungere un'altra lunga chiamata, quindi siamo ora delta positivo perché la nostra strategia globale è impostato per guadagnare se i futuri aumentano. Avremmo tre lunghe chiamate con delta del 0,5 ciascuna, che significa che abbiamo una posizione di netto delta lunghezza per 0,5. D'altra parte, se siamo al ribasso, potremmo ridurre i nostri lunghi chiamate ad una sola, che ora vorremmo farci netta posizione corta delta. Questo significa che siamo in netta a breve il futuro da -0.5. (Una volta che sei agio con questi concetti di cui sopra, è possibile usufruire di strategie di trading avanzate. Per saperne di più a catturare i profitti con la posizione-Delta Trading neutro.) The Bottom Line Per interpretare i valori di posizione delta, è necessario prima capire il concetto di semplice fattore di rischio delta e la sua relazione con le posizioni lunghe e corte. Con questi fondamenti in atto, è possibile iniziare a usare la posizione delta per misurare quanto netto a lungo o net-breve il sottostante si sta se si tiene conto dell'intero portafoglio di opzioni e futures (). Ricordate, non vi è rischio di perdita nel trading opzioni e futures, in modo da commerciare solo con rischio Opzioni capital. Binary greci Il prezzo equo di opzioni può essere teoricamente calcolato utilizzando una equazione matematica, che viene comunemente indicato come modello di Black-Scholes (BSM) . Le variabili del BSM sono rappresentati dai alfabeto greco. Così, le variabili sono chiamati come opzione greci. Monitorando le variazioni del valore dei greci di opzione, un operatore può calcolare le variazioni del valore di un contratto di opzione. Collettivamente, ci sono cinque opzioni greci, che misura la sensibilità al prezzo di un contratto di opzione in relazione a quattro diversi fattori e cioè: Le variazioni del prezzo del sottostante risorsa di tasso di interesse Volatilità tempo di decadimento delle cinque opzioni greci, che a opzioni binarie trader dovrebbe obbligatoriamente conoscere, sono i seguenti: Delta, che è considerato la variabile più importante tra opzione greci, rappresenta una sensibilità opzioni per le variazioni del prezzo di un'attività sottostante. In altre parole, Delta o il rapporto di copertura riflette il quantum della variazione del prezzo di un'opzione per un 1 variazione del prezzo di un'attività sottostante. Rappresentato dal simbolo greco, il Delta può avere valori positivi e negativi. Il valore Delta non rimane fisso e varia in funzione di altre variabili. Se il prezzo di un'attività sottostante aumenta, il prezzo di un'opzione call salirà così (supponendo modifiche trascurabili in altre variabili). Ad esempio, se il prezzo di un titolo è 10 e il valore di opzioni Delta è di 0,7 poi per ogni aumento dollaro del prezzo del sottostante, il prezzo delle chiamate salirà da 0,70. Al contrario, per ogni diminuzione dollaro del prezzo del bene, il prezzo delle chiamate scenderà da 0,70. Al contrario, a parità esempio discusso sopra, un aumento del dollaro del prezzo di un'attività sottostante comporta una diminuzione del prezzo di una put da 0,70 e viceversa. Ora, consideriamo opzioni binarie, che è un derivato matematica delle opzioni vanilla. Logicamente, all'inizio di un commercio, una chiamata binaria o mettere più vicino al prezzo sottostante avrà la massima Delta. Il valore delta di un'opzione binaria può raggiungere infinita un momento prima della scadenza determinando così un profitto dal commercio. Il valore di Delta per le chiamate binarie è sempre positivo, mentre il valore di Delta per la posa binari è sempre negativo. All'inizio di questo articolo, abbiamo accennato che Delta è un numero dinamica, che subisce modifiche, così come cambiamenti del prezzo di un titolo. La velocità con cui il valore di Delta cambierà per un 1 variazione del prezzo di un titolo è chiamato gamma. Così, si può dedurre che le opzioni di alta gamma risponderanno più rapidamente alle variazioni del prezzo del titolo sottostante. Consideriamo che una opzione call ha un delta di 0,40. Così, quando il prezzo del titolo sottostante aumenta di 1, il prezzo delle chiamate aumenterebbe di 0,40. Tuttavia, una volta che il prezzo delle opzioni aumento dello 0,40, il valore Delta è più 0,40. Questo perché l'opzione call sarebbe un po 'più profonda in the money. Così, il Delta avvicinarsi a 1,0. Supponiamo che il Delta è ora 0,60. La variazione del valore di Delta, che è 0.20 (0.6082110.40), per un 1 variazione del prezzo del titolo sottostante è il valore di gamma per il dato contratto di opzione. Il Delta non può superare i 1.0 come accennato prima. Così, Gamma diminuirebbe (girare negativo) come opzione va più in profondità in the money. Gamma, rappresentato dal greco, svolge un ruolo importante nel cambiamento di Delta quando un'opzione binaria callput si avvicina al prezzo indicativo. La Gamma aumenta bruscamente quando un opzione binaria si avvicina o attraversa il bersaglio. In breve, Gamma agisce come un indicatore per il valore futuro di Delta. Quindi, è un utile strumento di copertura. Theta, comunemente indicato come il decadimento del tempo, sarebbe forse essere il gergo più spesso discusso dagli analisti tecnici. Theta, rappresentata dalla lettera greca, si riferisce alla quantità per cui il prezzo di una call o put diminuirebbero corrispondente ad una singola modifica giornata nel tempo di scadenza di un contratto di opzione. Il valore di una call o put diminuisce col passare del via ogni minuto. Ciò significa che anche se il prezzo del sottostante di un bene non cambia, ancora, un call o put perderà tutto il suo valore al momento della scadenza. Theta fattore è un must per prendere in considerazione durante la negoziazione di opzioni di vaniglia. Nel caso di opzioni binarie, fino a quando il prezzo rimane al di sopra del prezzo di chiamata o al di sotto del prezzo di put, il commercio si tradurrà in un profitto. Ciò premesso, il valore di un commercio callput binario aumenta teoricamente con l'avvicinarsi della scadenza. Le opzioni callput convenzionali, invece, perderanno il loro valore temporale e commercio al loro valore intrinseco. Ci sono alcuni broker binari che consentono agli operatori di uscire prima della scadenza. In questi casi, la percentuale di pagamento (quando il commercio è in-the-money) generalmente aumentare la scadenza si avvicina. Tale strumento take profit è in linea con la discussione di cui sopra. E 'un fatto ben noto che la volatilità implicita di non ci sono due beni scambiati nei mercati finanziari è simile. Inoltre, la volatilità implicita di un dato bene non rimane costante. Una variazione percentuale della volatilità implicita di un titolo potrebbe causare un cambiamento, piccolo o più grande, nel prezzo di una call o put. Così, Vega si riferisce al quantum di cambiamento visto nel prezzo di una call o put per una singola variazione di un punto percentuale della volatilità implicita del sottostante. Solitamente, un aumento dei risultati volatilità implicite in un aumento del valore delle opzioni. La ragione è che la volatilità più elevata richiede un aumento della gamma di movimento potenziale prezzo di un'attività sottostante. Va notato che una opzione call o put con scadenza periodo di uno anno possono avere un valore Vega di anche fino a 0.20. La volatilità è un nemico di opzioni operatore binario nel senso che può trasformare un commercio vantaggioso (in denaro) in una perdita (out-of-denaro) al momento di scadenza. Così, si può sostenere che l'alta Vega non è preferibile per un commerciante di opzioni binarie. I tassi di interesse hanno un impatto sul prezzo di opzioni call e opzioni put. La variazione del prezzo delle opzioni call e put per una variazione di un punto del tasso di interesse è rappresentato dalla variabile di Rho. giocatori di opzione di vaniglia a breve termine non saranno interessati dal valore di Rho. Così, gli analisti parlano raramente su di esso. Solo i commercianti che commerciano opzioni a lungo termine, come LEAPS sono colpiti da Rho o il costo di trasporto. Naturalmente, si può comprendere che Rho, rappresentata dal greco, è insignificante per un commerciante di opzioni binarie poiché la maggior parte dei commerci di opzioni binarie sono relativamente a breve termine di scadenza e senza costo di mantenimento è a carico dopo aver inserito un mestiere. Gestendo in modo efficiente i valori Delta, Gamma e Theta, un commerciante non può selezionare solo i commerci correttamente, ma anche ottenere un rischio desiderato di premiare il rapporto. Inoltre, la conoscenza delle opzioni greci consentirebbe un commerciante di creare strategie inter-mercato altamente benefici nel lungo periodo. Per saperne di più articoli su Istruzione.